高頻交易常見策略有哪些?
(1)做市交易
通過提交限價買入或賣出委托來賺取買賣盤的差價, 、利用做市商來為頭寸提供流動性，流動性越強，可交易的幾率就越大.
(2)收報機交易
通過對報價和交易量等公開透明的市場數(shù)據(jù)的監(jiān)視，計算機可能會分析出一些尚未被報道出的消息，利于這種信息優(yōu)勢進行交易獲利。
(3)統(tǒng)計套利
挖掘市場上發(fā)生了暫時的可預(yù)測的統(tǒng)計偏離，然后進行交易獲利,一般是許多大型投資銀行和對沖基金的常規(guī)量化交易策略。
(4)低延遲策略
通過對市場數(shù)據(jù)超低延遲訪問，交易系統(tǒng)利用不同市場間極小的信息獲取速度優(yōu)勢進行交易獲利。
(5)訂單屬性策略
通過市場訂單屬性數(shù)據(jù)來識別來識別那些次優(yōu)價格的訂單，交易系統(tǒng)通過捕捉他們，可能給對手提供一個倉位，通過跟蹤這些訂單屬性更精準預(yù)測價格變化。
股票中的高頻交易是怎么操作的?
按照字面意思，任何能夠以較高頻率進行交易的系統(tǒng)都可以叫“高頻交易系統(tǒng)”。比如說你用VBA寫個小程序，連上券商給你的接口，也完全可以按毫秒級進行交易，你也可以說自己開發(fā)了一個“高頻交易系統(tǒng)”。 交易指令：交易指令完全由電腦發(fā)送，對市場數(shù)據(jù)的響應(yīng)延時在微秒級(VBA退散)。
系統(tǒng)：系統(tǒng)由專用的軟硬件組成，研發(fā)時需要大量計算機專家級的工作(散戶隨便編個小程序退散)。 位置：系統(tǒng)的硬件需要放在離交易所主機很近的位置上，所謂 co-location。并且得到門的準入許可證，交易指令直接發(fā)送至交易所(而不是通過券商中轉(zhuǎn))。
符合這三點的，就可以叫做高頻交易系統(tǒng)。
